CFTC — Commitments of Traders¶

Posicionamento semanal de traders em contratos agropecuários de Chicago e Nova York, via relatório COT (formato Disaggregated) da Commodity Futures Trading Commission.

`cot`¶

Posições semanais por categoria de trader: managed money (fundos), producer/merchant (hedgers comerciais), swap dealers, other reportables e non-reportable.

async def cot(
    commodity: str | None = None,
    *,
    start: str | date | None = None,
    end: str | date | None = None,
    combined: bool = False,
    as_polars: bool = False,
    return_meta: bool = False,
) -> pd.DataFrame | tuple[pd.DataFrame, MetaInfo]

Parâmetros:

Parâmetro	Tipo	Descrição
`commodity`	`str \\| None`	Nome canônico (`"soja"`), alias EN (`"soybeans"`) ou código CFTC (`"005602"`). `None` retorna os 12 contratos agro mapeados
`start`	`str \\| date \\| None`	Data inicial (`YYYY-MM-DD`). `None` retorna desde 2006
`end`	`str \\| date \\| None`	Data final. `None` até o relatório mais recente
`combined`	`bool`	`True` inclui opções (futures+options); default só futuros
`as_polars`	`bool`	Se True, retorna `polars.DataFrame`
`return_meta`	`bool`	Se True, retorna tupla `(DataFrame, MetaInfo)`

Retorno:

DataFrame com colunas: data, commodity, contrato, codigo_cftc, open_interest, managed_money_long, managed_money_short, managed_money_spread, managed_money_net, producer_long, producer_short, swap_long, swap_short, other_long, other_short, nonreportable_long, nonreportable_short, change_managed_money_long, change_managed_money_short, change_open_interest.

Posições em número de contratos (int64). Colunas change_* são nullable (Int64) — nulas na primeira semana de cada contrato na série.

Exemplo:

from agrobr import cftc

# Posicionamento dos fundos em soja desde maio
df = await cftc.cot("soja", start="2026-05-01")

# Net dos fundos (long - short), já calculado
df[["data", "managed_money_net", "open_interest"]]

# Todos os 12 contratos agro, futures+options
df = await cftc.cot(combined=True)

# Por código CFTC direto
df = await cftc.cot("005602")

Contratos mapeados¶

Canônico	Contrato CFTC	Código
`soja`	SOYBEANS (CBOT)	005602
`farelo_soja`	SOYBEAN MEAL (CBOT)	026603
`oleo_soja`	SOYBEAN OIL (CBOT)	007601
`milho`	CORN (CBOT)	002602
`trigo`	WHEAT-SRW (CBOT)	001602
`acucar`	SUGAR NO. 11 (ICE)	080732
`cafe`	COFFEE C (ICE)	083731
`algodao`	COTTON NO. 2 (ICE)	033661
`boi`	LIVE CATTLE (CME)	057642
`suino`	LEAN HOGS (CME)	054642
`laranja`	FCOJ-A (ICE)	040701
`arroz`	ROUGH RICE (CBOT)	039601

Dataset semântico¶

from agrobr import datasets

df = await datasets.posicionamento_fundos("milho")
df = await datasets.posicionamento_fundos("soja", start="2026-01-01")

Contrato cftc.cot v1.0 — primary key data + codigo_cftc, 20 colunas validadas.

Versão Síncrona¶

from agrobr.sync import cftc

df = cftc.cot("soja", start="2026-05-01")

Notas¶

Fonte: CFTC Public Reporting — domínio público (governo EUA)
Publicação: sextas-feiras 15:30 ET, com dado de terça-feira da mesma semana
Histórico: junho/2006 em diante (formato Disaggregated)
Sem autenticação; rate limit interno de 2s entre requests