posicionamento_fundos

Posicionamento semanal de traders nos futuros agropecuários de Chicago/NY, via relatório Commitments of Traders (COT Disaggregated) do CFTC.

Fontes

Prioridade	Fonte	Descrição
1	CFTC	API Socrata pública (publicreporting.cftc.gov), sem autenticação

Uso

df = await datasets.posicionamento_fundos("soja")
df = await datasets.posicionamento_fundos("milho", start="2026-01-01")
df = await datasets.posicionamento_fundos("acucar", combined=True)  # futures + options

Contrato cftc.cot v1.0

PK: [data, codigo_cftc] — effective from 1.1.0

Coluna	Tipo	Nullable	Unidade
data	DATE	N	—
commodity	STRING	N	—
contrato	STRING	N	—
codigo_cftc	STRING	N	—
open_interest	INTEGER	N	contratos
managed_money_long	INTEGER	N	contratos
managed_money_short	INTEGER	N	contratos
managed_money_spread	INTEGER	N	contratos
managed_money_net	INTEGER	N	contratos
producer_long	INTEGER	N	contratos
producer_short	INTEGER	N	contratos
swap_long	INTEGER	N	contratos
swap_short	INTEGER	N	contratos
other_long	INTEGER	N	contratos
other_short	INTEGER	N	contratos
nonreportable_long	INTEGER	N	contratos
nonreportable_short	INTEGER	N	contratos
change_managed_money_long	INTEGER	S	contratos
change_managed_money_short	INTEGER	S	contratos
change_open_interest	INTEGER	S	contratos

As colunas change_* são nulas na primeira semana de cada contrato na série (não há semana anterior para o delta).

Semântica

• managed_money_* — fundos (a "posição dos fundos" citada pelo mercado agro)
• producer_* — hedgers comerciais (produtores, processadores, tradings)
• swap_* — swap dealers
• managed_money_net = managed_money_long − managed_money_short (calculado)
• Posições em número de contratos; data é a terça-feira de referência do relatório

Determinismo

Em modo determinístico (datasets.deterministic()), o snapshot define o end da consulta quando não informado — end explícito tem precedência.