CFTC COT — Posicionamento de Fundos

Commodity Futures Trading Commission — relatório semanal Commitments of Traders (formato Disaggregated), com o posicionamento por categoria de trader nos contratos agropecuários de CBOT, CME e ICE. Managed money é a categoria que o mercado agro cita como "posição dos fundos".

API

from agrobr import cftc

# Fundos em soja desde maio
df = await cftc.cot("soja", start="2026-05-01")

# Todos os 12 contratos agro mapeados
df = await cftc.cot()

# Futures + options combinados
df = await cftc.cot("milho", combined=True)

Dataset semântico com contrato versionado:

from agrobr import datasets

df = await datasets.posicionamento_fundos("soja")

Colunas — cot

Coluna	Tipo	Descrição
data	datetime	Terça-feira de referência do relatório
commodity	str	Nome canônico agrobr (soja, milho, ...)
contrato	str	Nome do contrato e bolsa (ex.: SOYBEANS - CHICAGO BOARD OF TRADE)
codigo_cftc	str	Código CFTC do contrato
open_interest	int64	Contratos em aberto
managed_money_long/short/spread	int64	Posições dos fundos
managed_money_net	int64	Long − short (calculado)
producer_long/short	int64	Hedgers comerciais
swap_long/short	int64	Swap dealers
other_long/short	int64	Other reportables
nonreportable_long/short	int64	Posições não reportáveis
change_managed_money_long/short	Int64	Variação semanal (nullable)
change_open_interest	Int64	Variação semanal do OI (nullable)

Contratos

soja, farelo_soja, oleo_soja, milho, trigo (SRW), acucar (nº 11), cafe (C), algodao (nº 2), boi (live cattle), suino (lean hogs), laranja (FCOJ-A), arroz (rough rice). Aceita nome canônico, alias EN ou código CFTC.

MetaInfo

df, meta = await cftc.cot("soja", return_meta=True)
print(meta.source)  # "cftc"

Fonte

• API: https://publicreporting.cftc.gov/resource/72hh-3qpy.json (Socrata, sem autenticação)
• Combined (futures+options): kh3c-gbw2
• Atualização: semanal — sexta-feira 15:30 ET, dado de terça
• Histórico: junho/2006 em diante
• Licença: livre (domínio público, governo EUA)